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保監會:建立和完善保險資產負債管理監管制度

2017-08-04 09:01:22 中國商報  朱夢秋

  日前,保監會發布了《關於征求對保險資產負債管理監管規則的意見及開展行業測試的通知》。保監會相關負責人表示,我國保險市場的發展還不成熟,特別是部分保險公司缺乏有效的治理結構,采取激進經營、激進投資的策略,導致業務快進快出、風險敞口過大以及流動性問題,對監管有效識別與控制風險提出了新挑戰。

  近年來,隨著金融市場的發展,業務產品的創新在加快,保險業在資產端與負債端的業務結構和風險特征出現了新情況、新變化。復雜利率環境和市場競爭加劇,導致投資收益波動加大與負債成本剛性的矛盾突出,保險業資產負債匹配難度增加。建立資產負債管理監管制度,能夠進一步豐富監管工具、完善監管體系,推動保險公司增強核心競爭力,推動行業回歸保障本源並更好地服務實體經濟。

  據了解,監管規則包括能力評估規則和量化評估規則。能力評估規則從“制度健全性”和“遵循有效性”兩個方面評估公司的資產負債管理能力。在基礎與環境部分,規定組織架構應包括董事會、資產負債管理委員會、執行委員會、秘書處,明確四個層級的職責與人員要求。在控制與流程部分,規定了賬戶管理、程序流程和數據交互等方面應當滿足的最低標準。在模型與工具部分,規定了資產負債管理模型、資產配置模型的輸入輸出、參數設置、實現功能等,同時鼓勵公司設定多維度情景和使用隨機模型。在績效考核部分,要求將資產負債管理制度健全性和遵循有效性納入公司考核,鼓勵各職能部門設定相關考核指標的權重下限。而在管理報告部分則明確了資產負債管理報告的報告路徑、頻率及主要內容。

  上述負責人表示,建立資產負債管理制度主要有三方面重要意義:

  一是有利於回歸保險本源,發揮長期穩健的風險管理和保障功能。通過推動保險公司建立有效的資產負債管理組織體系,充分運用資產負債管理技術,實現資產端與負債端的協調聯動,有利於行業樹立穩健審慎的風險文化,提升行業專業能力和服務水平,有利於強化“保險業姓保”,推動行業發揮長期穩健的風險管理和保障功能,在此基礎上延伸保險業價值鏈,更好地滿足人民群眾和實體經濟多樣化的保險需求。

  二是有利於引導保險資金“脫虛向實”,推進保險資金服務實體經濟。強化資產負債管理監管,有助於推動公司在賬戶層面加強精細化管理,促使資金供需在期限結構上更加匹配,對於資產負債匹配狀況好且資產負債管理能力強的公司,適當給予資金運用創新試點、產品試點等鼓勵政策,有助於引導保險資金發揮長期穩定的優勢,為國家重大戰略和實體經濟發展提供有力支持。

  三是有利於彌補監管短板,主動防範化解金融風險。保險資產負債管理監管充分借鑒國際金融監管和“償二代”監管的理念、框架與方法,通過定性與定量相結合,綜合評估與差異化監管相結合,前瞻性地掌握公司的期限錯配風險、利差損風險、流動性風險等情況,逐步建立產品監管、資金運用監管、償付能力監管協調聯動的長效機制,有利於及時有效識別並化解風險,維護經濟金融安全。

  另據了解,保監會將組織行業開展資產負債管理能力試評估和量化評估測試工作,進一步完善相關規則,研究制定《保險資產負債管理監管辦法》,並組織信息系統的搭建與培訓工作。整套制度計劃於今年年底正式發布,自2018年起開始試運行。

(責任編輯: HN666)
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